Tema: Gestão de Carteiras

  

OBJETIVO: Propiciar, aos interessados em gestão de recursos/investimentos, uma visão dos principais conceitos relacionados à escolha de estratégias de investimentos adequados e a seleção de carteiras.

PÚBLICO ALVO: Profissionais interessados nas áreas de gestão de recursos e investimentos.

PRÉ REQUISITOS: 

Serão necessários os seguintes conhecimentos:

· Utilização do Excel na matemática financeira;

· Estatística;

· Produtos do Mercado Financeiro.

METODOLOGIA: Aulas expositivas com estudo de casos práticos e, ao final de cada aula, homework para fixação do conteúdo da aula.

PROGRAMA:

Abertura e Integração;

· Definição da Política de Investimentos:

                Objetivo do investimento;

                Horizonte de investimento;

                Perfil de aversão ao risco;

                Determinação do perfil de aversão ao risco;

· Análise de carteiras:

                Revisão de estatística;

               O espaço media-variância;

               O modelo de fronteira eficiente;

               Outros modelos de seleção de carteiras;

               C A P M;

               Finanças comportamentais;

·  Classificação dos Ativos:

               Mercados;

               Renda Fixa;

               Renda Variável;

               Derivativos;

               Utilização de derivativos;

· Implementação de Estratégias:

               Principais estratégias de renda fixa;

               Principais estratégias de renda variável;

·  A Indústria de Gestão de Carteiras no Brasil:

                Tipos de Fundos de Investimento e suas características; 

· Análise de Desempenho de Carteiras:

                “Benchmarks” ou Índices de Referência;

                Índices de Desempenho

· Gestão de Riscos:

                Casos históricos;

                “Disasters Cases”;

                Os diversos tipos de riscos;

                O modelo VaR e suas limitações;

·  Fechamento do Curso:

                Avaliação de conhecimento;

               Aplicação de avaliação reacional.